2014-06-18
研究單位與人員:財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 研究時間:自九十年 六 月 二十 日 至 九十一年一月 二十 日 研究內容重點: 本研究分析台灣現行期貨與選擇權保證金制度，並提出以風險值為基礎的保證金制度，以更精確地反映交易部位的風險，增進衍生性交易的資金使用效率。
相關連結：90年期貨及選擇權保證金之制定與調整—風險值的應用(開新視窗)